AI全自动量化研究平台

导读

量化研究者长期困于策略开发——写代码、跑回测、分析日志、修改优化，周而复始，耗时巨大且难达最优。该平台将这一过程交由AI全自动执行：你只需告诉它策略想法，平台即完成写码、回测、分析、优化、再回测的闭环迭代，直至找到最优解，并交付可对账的实盘代码。

平台解决的痛点

1

人工策略开发效率低 — 写代码、调试、跑回测、分析日志，每一步都极其耗时。

2

回测日志难以分析 — 周期一长，面对海量日志无从下手，只能每次抓住一两个点零散优化。

3

容易过拟合 — 根据某段涨跌行情对应调仓，策略看似优秀，实则难以在真实市场中复现。

4

交易成本设置失真 — 划点、手续费、税收设置不合理，尤其小市值策略流动不足，收益虚高。

核心机制：一句话触发全流程

把策略想法告诉平台 → AI 自动编写回测代码 → 跑回测 → 分析日志 → 发现问题 → 修改逻辑 → 调整参数 → 再回测 → 循环迭代 → 收益无法再提升时收敛 → 交付研究报告 + 策略代码。

整个过程中，你无需关心代码错误、日志分析、优化调整等繁琐环节——平台全自动完成。

优化迭代的五大铁律

1

严格避免过拟合 — 调参后在各时间段验证，存在过拟合即判定无效，不交付。

2

严格禁止未来函数 — 彻底规避未来数据泄漏。

3

回测与实盘收益一致性 — 理论上二者必须对齐，这是策略可靠的前提。

4

实盘可执行性 — 想买能买到、想卖能卖出，不能只是理论上的纸上富贵。

5

合理设置交易成本 — 不同策略匹配对应的划点与手续费，确保收益真实可信。

数据矩阵：真实可靠的地基

平台基于完整且经多方交叉验证的历史数据，所有数据逐批联网抽样验证，确保百分之百正确。

覆盖数据

股票

2005 — 2026年6月

ETF

2005 — 2026年6月

可转债

2016 — 2026年

期货

2005 — 2025年12月

集合竞价

3秒快照全市场

行情数据

前复权、后复权、不复权三维全覆盖

财务三表

基本面因子选股

增强数据

业绩预告、业绩快报、核心财务指标、指数成分权重、涨跌停价、停复牌、ST精确时段、交易日历

ST数据精确到历史每一天，任意时间段剔除ST的策略都能精准满足，而非用现行名单倒推历史。

成熟回测引擎

基于米框开源回测引擎，在本地深度定制。每一条交易规则都被真实模拟，是业界公认成熟可信的回测框架。正确历史数据 + 成熟回测引擎 = 结果可信的基石。

可对接任意大模型

平台可对接任意大模型，目前主力使用 DeepSeek V4 Pro 正式版，能力更强、性价比更高（此前曾用Kimi K3，成本偏高）。与AI对话即可，类似日常聊天：

全自动

你只需说出想法

可插话

中途可调整思路

迭代直到收益无法再提升，自动收敛停止；过程中可随时补充条件、改方向或提问。

代码交付：100%对账

研究代码会无缝移植至 Ptrade 与 QMT 代码，移植后逐笔对账——买入日期、股票、数量、卖出日期、数量必须完全一致。

对账未达100%不予交付，确保你拿到的实盘代码与研究成果完全一致，杜绝“研究很好、实现跑偏”。

可研究的策略类型

强项：

✓

ETF策略（平台强势项）

✓

趋势跟踪（均线、动量、突破、海归）

✓

多因子选股（量价因子、财务因子、ETF基本面）

✓

基本面选股（业绩预告、业绩快报）

✓

小市值轮动、均值回归

✓

分钟级盘中策略、集合竞价量能

✓

可转债策略、期货策略、跨品种混合指数增强、统计套利

弱项/不支持：

打板策略（缺少分笔成交与挂单L2数据，仅能近似）；不支持期权、两融、场外品种；不支持股票做空；不支持QDII全球指数跟踪；不支持基金持仓明细。

实战验证：真实数据说话

自有策略实盘验证

平台研究结果移植到券商Ptrade平台，收益几乎一致，差距一般在1%—2%左右，相当靠谱。

经典策略：低波动稳健型

15%

年化收益

17%+

移植Ptrade后

2012—2026年几乎每年盈利，仅2018、2022年小亏。已在券商实盘小资金运行。

动量轮动策略

12.1%

年化收益

0.91

夏普比率

最大回撤 14.5%

2018—2026年，首年亏损拖累整体收益

五福七星升级版（基金策略）

34.94%

年化收益

2020.01起

回测起始

2020.01—2026.08回测，无未来函数、无过拟合、实盘可执行、回测实盘一致。已小资金实盘运行，目前收益不错。

打假案例：巨宽高收益策略验证

将巨宽标称年化翻倍的策略克隆后交给平台验证，结果均为严重注水，纯属扯淡。如某策略标称年化100%+，平台实测年化仅9.6%；四模式量化标称极佳，平台验证直接否决。平台用真实数据回测，不做口头评估。

很多分享出来的高收益策略，经不起真实回测的检验——用真实数据验证，一切都会现出原形。

策略审查功能

支持上传策略文件（聚宽或其他平台），平台会对该策略进行全方位评估审查。一切基于本地历史数据跑回测，用数据说话，实打实验证策略真实性与可行性，而非只看代码逻辑口头评估。

使用方式

1

在对话框输入策略想法即可开始，中间可随时补充条件、更改方向或提问。

2

新用户首次注册赠送一次免费研究机会。

3

企业备案完成后将开放正规充值渠道，当前为简易充值。

总结

AI全自动量化研究平台以真实历史数据为地基，以成熟回测引擎为核心，以AI大模型为驱动，在严格避免过拟合、杜绝未来函数、确保收益一致性、保障实盘可执行、合理设置交易成本等铁律约束下，帮助量化研究者从枯燥低效的人工迭代中解放出来。所有策略经由真实数据验证、代码100%对账后才交付，研究结果经得起实盘检验。

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